Binary Optionspreisbeispiel

Binäre Option. BREAKING DOWN Binary Option. Investoren können binäre Optionen attraktiv wegen ihrer offensichtlichen Einfachheit zu finden, zumal der Investor muss im Wesentlichen nur erraten, ob etwas spezifisch wird oder nicht passieren Zum Beispiel kann eine binäre Option so einfach sein, ob die Freigabe Preis der ABC Company wird über 25 am 22. November um 10 45 Uhr Wenn ABC s Aktienkurs 27 zum vereinbarten Zeitpunkt ist, wird die Option automatisch ausgeübt und der Optionsinhaber erhält eine voreingestellte Menge an Bargeld. Differenz zwischen Binär und Plain Vanilla Optionen. Binär-Optionen unterscheiden sich deutlich von Vanille-Optionen Plain Vanilla-Optionen sind eine normale Art von Option, die keine Besonderheiten enthält Eine einfache Vanille-Option gibt dem Inhaber das Recht, einen zugrunde liegenden Vermögenswert zu einem bestimmten Preis am Verfallsdatum zu kaufen oder zu verkaufen, Die auch als eine einfache Vanille-Europameferenz bekannt ist Während eine binäre Option spezielle Merkmale und Bedingungen hat, wie bereits erwähnt. Binäre Optionen werden gelegentlich auf Plattformen gehandelt, die von der Securities and Exchange Commission SEC und anderen Regulierungsbehörden geregelt werden, sind aber am ehesten gehandelt Das Internet auf Plattformen, die außerhalb der Vorschriften existieren Weil diese Plattformen außerhalb von Regulierungen tätig sind, sind die Anleger ein größeres Risiko für Betrug Umgekehrt werden Vanille-Optionen in der Regel reguliert und an großen Börsen gehandelt. Zum Beispiel kann eine binäre Options-Handelsplattform verlangen, dass der Anleger hinterlegt ist Eine Summe Geld für den Kauf der Option Wenn die Option ausläuft out-of-the-money, was bedeutet, der Investor wählte die falsche Vorschlag, kann die Handelsplattform die gesamte Summe der hinterlegten Geld ohne Rückerstattung zur Verfügung gestellt. Binäre Option Real World Beispiel. Angenommen, die Futures-Kontrakte auf den Standard Poor s 500 Index SP 500 ist der Handel bei 2.050 50 Ein Investor ist bullish und fühlt, dass die Wirtschaftsdaten um 8 30 Uhr freigegeben werden, werden die Futures-Kontrakte über 2.060 bis zum Ende des aktuellen Handelstages drängen Binäre Aufrufoptionen auf den SP 500 Index-Futures-Kontrakten legen fest, dass der Anleger 100 erhalten würde, wenn die Futures knapp über 2.060 liegen, aber nichts, wenn er unten schließt. Der Anleger kauft eine binäre Call-Option für 50 an. Wenn also der Futures über 2.060 liegt, ist der Anleger Würde einen Gewinn von 50 oder 100 - 50.Examples zu verstehen, die Binomial Option Pricing Model. It s ziemlich schwierig, auf die genaue Preisgestaltung eines handelbaren Vermögenswertes zu vereinbaren, auch am heutigen Tag Das ist, warum die Aktienkurse ständig ändern In Realität ändert das Unternehmen kaum seine Bewertung auf einer täglichen Basis, aber der Aktienkurs und seine Bewertung ändern sich jede Sekunde Dies zeigt, dass es schwierig ist, einen Konsens über den heutigen Preis für jeden handelbaren Vermögenswert zu erreichen, der zu Arbitrage-Möglichkeiten führt. Diese Arbitrage-Chancen sind wirklich kurz gelebt. Es kocht bis zur heutigen Bewertung, was ist der richtige aktuelle Preis heute für eine erwartete zukünftige Auszahlung. In einem wettbewerbsorientierten Markt, um Arbitrage Chancen zu vermeiden, müssen Vermögenswerte mit identischen Auszahlungsstrukturen den gleichen Preis Bewertung haben Von Optionen war eine anspruchsvolle Aufgabe und hohe Variationen in der Preisgestaltung werden beobachtet, was zu Arbitrage-Möglichkeiten führt Black-Scholes bleibt eines der beliebtesten Modelle für Preisoptionen verwendet, hat aber eigene Einschränkungen Für weitere Informationen siehe Optionen Pricing Binomial Option Preismodell ist ein anderes Beliebte Methode für Preisoptionen verwendet Dieser Artikel diskutiert ein paar umfassende Schritt-für-Schritt-Beispiele und erklärt das zugrunde liegende Risiko neutrale Konzept bei der Anwendung dieses Modells Für verwandte Lesung, siehe Brechen der Binomial-Modell, um eine Option zu bewerten. Dieser Artikel nimmt Vertrautheit der Benutzer mit Optionen und verwandten Konzepten und Begriffen. Aufnehmen gibt es eine Call-Option auf eine bestimmte Aktie, deren aktuellen Marktpreis ist 100 Die ATM-Option hat Ausübungspreis von 100 mit der Zeit bis zum Ablauf eines Jahres Es gibt zwei Händler, Peter und Paul, die Beide stimmen darin überein, dass der Aktienkurs entweder auf 110 ansteigen oder auf ein Jahr sinken wird. Sie beide übereinstimmen auf erwarteten Preisniveaus in einem vorgegebenen Zeitrahmen von einem Jahr, aber nicht einverstanden mit der Wahrscheinlichkeit des Aufwärtsbeweises und der Abwärtsbewegung Peter glaubt Diese Wahrscheinlichkeit des Aktienkurses auf 110 ist 60, während Paul glaubt, es ist 40.Basiert auf die oben, wer wäre bereit, mehr Preis für die Call-Option zu zahlen. Possibly Peter, wie er erwartet, dass hohe Wahrscheinlichkeit der up move. Let S sehen die Berechnungen zu überprüfen und zu verstehen Die beiden Vermögenswerte, auf denen die Bewertung abhängt, sind die Call-Option und die zugrunde liegenden Aktien Es besteht eine Vereinbarung zwischen den Teilnehmern, dass der zugrunde liegende Aktienkurs von aktuellen 100 auf entweder 110 oder 90 in einem Jahr s bewegen kann Zeit, und es gibt keine anderen Preisbewegungen möglich. In einer arbitrage-freien Welt, wenn wir ein Portfolio aus diesen beiden Vermögenswerten erstellen müssen Option und zugrunde liegenden Aktien, so dass unabhängig davon, wo der zugrunde liegende Preis 110 oder 90 geht, das Netz Rückkehr auf das Portfolio bleibt immer das gleiche Angenommen, wir kaufen d Aktien der zugrunde liegenden und kurzen One Call Option, um dieses Portfolio zu erstellen. Wenn der Preis auf 110 geht, werden unsere Aktien 110 d wert sein und wir verlieren 10 bei kurzer Anruf Auszahlung Der Nettowert Unseres Portfolios wird 110d sein 10.Wenn der Preis auf 90 sinkt, werden unsere Aktien im Wert von 90 d sein, und die Option wird wertlos Der Nettowert unseres Portfolios wird 90d. Wenn wir den Wert unseres Portfolios bleiben wollen Gleichwohl, unabhängig davon, wo der zugrunde liegende Aktienkurs verläuft, sollte unser Portfoliowert in beiden Fällen gleich bleiben, wenn wir einen halben Anteil annehmen, wenn man fraktionierte Käufe annehmen will, so werden wir ein Portfolio schaffen, so dass sein Wert bleibt Das gleiche in beiden möglichen Zuständen innerhalb des vorgegebenen Zeitrahmens von einem Jahr Punkt 1.Dieser Portfoliowert, der durch 90d oder 110d -10 45 angegeben ist, ist ein Jahr auf der Linie Um seinen Barwert zu berechnen, kann er durch eine risikofreie Rendite abgezogen werden 5. 90d exp -5 1 Jahr 45 0 9523 42 85 Gegenwärtiger Wert des Portfolios. Da das Portfolio derzeit einen Anteil der zugrunde liegenden Aktien mit Marktpreis 100 und 1 kurzer Aufforderung umfasst, sollte er dem oben berechneten Barwert entsprechen I e. 1 2 100 1 Aufrufpreis 42 85. Aufrufspreis 7 14 dh der Aufrufpreis ab heute. Wenn dies auf der obigen Annahme beruht, dass der Portfoliowert gleich bleibt, unabhängig davon, welchen Weg der zugrunde liegende Preis unter Punkt 1 liegt, ist die Wahrscheinlichkeit von Up move or down move spielt hier keine Rolle. Das Portfolio bleibt risikofrei, unabhängig von den zugrunde liegenden Preisbewegungen. In beiden Fällen wird angenommen, dass sie sich auf 110 bewegen und nach 90 gehen, unser Portfolio ist neutral für das Risiko und verdient Die risikofreie Rendite. Sowohl die Händler, Peter und Paul, werden bereit sein, die gleichen 7 14 für diese Call-Option zu bezahlen, unabhängig von ihren eigenen unterschiedlichen Wahrnehmungen der Wahrscheinlichkeiten von up Moves 60 und 40 Ihre individuell wahrgenommenen Wahrscheinlichkeiten don Ich nehme irgendeine Rolle in der Option Bewertung, wie aus dem obigen Beispiel gesehen. Wenn man annimmt, dass die einzelnen Wahrscheinlichkeiten materiell sind, dann hätte es Arbitrage-Chancen gegeben In der realen Welt gibt es solche Arbitrage-Chancen mit geringen Preisunterschieden und verschwinden kurzfristig Wo ist die viel gehypte Volatilität in all diesen Berechnungen, die ein wichtiger und empfindlichster Faktor ist, der die Optionspreise beeinflusst. Die Volatilität ist bereits durch die Natur der Problemdefinition eingeschlossen. Denken Sie daran, dass wir zwei und nur zwei - und damit den Namen Binomialzustände von Preisniveau 110 und 90 Volatilität ist implizit in dieser Annahme und damit automatisch eingeschlossen 10 entweder Weg in diesem Beispiel. Jetzt lassen Sie eine Sanity-Check, um zu sehen, ob unser Ansatz korrekt ist und kohärent mit der häufig verwendeten Black-Scholes Preisgestaltung Siehe The Black - Scholes Option Valuation Model. Hier sind die Screenshots der Optionen Rechner Ergebnisse mit freundlicher Genehmigung von OIC, die eng mit unserem berechneten Wert übereinstimmt. Leider ist die reale Welt nicht so einfach wie nur zwei-Staaten Es gibt mehrere Preisniveaus, die durch die erreicht werden können Bis die Zeit zu verfall. Ist es möglich, all diese mehrere Ebenen in unserem Binomial-Preismodell, die nur auf zwei Ebenen eingeschränkt ist, gehören, ist es sehr viel möglich, und zu verstehen, lassen Sie sich in einige einfache Mathematik. A Wenige Zwischenrechnungsschritte werden übersprungen, um sie zusammenzufassen und auf Ergebnisse zu konzentrieren. Um weiter zu gehen, lassen Sie dieses Problem und Lösung verallgemeinern. X ist der aktuelle Marktpreis der Aktie und X u und X d sind die zukünftigen Preise für Auf - und Abwärtsbewegungen t Jahre später Faktor u wird größer als 1 sein, da er aufwärts zeigt und d zwischen 0 und 1 liegen wird. Für das obige Beispiel, U 1 1 und d 0 9.Die Call-Option Auszahlungen sind P up und P dn für Auf - und Abwärtsbewegungen, zum Zeitpunkt des Verfalls. Wenn wir ein Portfolio von Aktien erworben haben, die heute gekauft wurden, und kurz eine Call-Option, dann nach Zeit t. Value des Portfolios im Falle von up move s X u P up. Value des Portfolios im Falle von Down move s X d P dn. Für ähnliche Bewertung in jedem Fall von Preis bewegen. S P up - P dn X ud die nein von Aktien zu kaufen für risikofreies Portfolio. Der zukünftige Wert des Portfolios am Ende der t Jahre werden. Der heutige Wert von oben kann durch Diskontierung mit risikofreien Rate von erhalten werden Return. This sollte die Portfolio-Holding von s Aktien zu X-Preis entsprechen, und kurzer Anrufwert cie gegenwärtigen Halten von s X-c sollte gleich oben sein Solving for c endlich gibt c as. IF WIR KURZ DAS CALL PREMIUM SOLLTE ZUSÄTZUNG ZU PORTFOLIO NICHT SUBTRAKTION. Eine andere Möglichkeit, die obige Gleichung zu schreiben, ist, indem man sie wie folgt umgibt. Wenngleich die Gleichung wird. Rearranging die Gleichung in Bezug auf q hat eine neue Perspektive angeboten. Q kann nun als die Wahrscheinlichkeit der Aufwärtsbewegung des Basiswertes interpretiert werden, da q mit P up assoziiert ist und 1-q mit P dn assoziiert ist. Insgesamt steht die obige Gleichung für den heutigen Optionspreis, dh für den diskontierten Wert seiner Auszahlung bei Expiry. Wie ist diese Wahrscheinlichkeit q anders als die Wahrscheinlichkeit der Aufwärtsbewegung oder Abwärtsbewegung des Basiswertes. Der Wert des Aktienkurses zum Zeitpunkt tq X u 1-q X d. Substituting der Wert von q und Umstellung, der Aktienkurs zur Zeit T kommt in dieser angenommenen Welt der Zwei-Staaten, der Preis der Aktie steigt einfach durch risikofreie Rendite, dh genau wie ein risikofreies Vermögen und bleibt daher unabhängig von jeglichem Risiko. Alle Anleger sind gleichgültig gegenüber dem Risiko Modell und dies stellt das risikoneutrale Modell dar. Die Wahrscheinlichkeit q und 1-q sind als risikoneutrale Wahrscheinlichkeiten bekannt und das Bewertungsverfahren ist als risikoneutrales Bewertungsmodell bekannt. Das obige Beispiel hat eine wichtige Voraussetzung - die zukünftige Auszahlungsstruktur ist mit Präzision erforderlich Level 110 und 90 Im wirklichen Leben ist eine solche Klarheit über stufenbasierte Preisniveaus nicht möglich, eher der Preis bewegt sich zufällig und kann sich auf mehreren Ebenen niederlassen. Lets s erweitert das Beispiel weiter Angenommen, dass zwei Schritt Preisniveaus möglich sind Wir kennen den zweiten Schritt Finale Auszahlungen und wir müssen die Option heute, dh im ersten Schritt, bewerten. Nach hinten kann die Zwischenstufenbewertung bei t 1 mit endgültigen Auszahlungen in Schritt 2 t 2 erfolgen und dann diese berechnete erste Schrittbewertung t 1, die Gegenwart, verwenden Tag-Bewertung t 0 kann mit den oben genannten Berechnungen erreicht werden. Um die Optionspreise bei Nr. 2 zu erhalten, werden die Auszahlungen bei 4 und 5 verwendet. Um die Preise für keine 3 zu erhalten, werden die Auszahlungen bei 5 und 6 verwendet. Schließlich werden die Auszahlungen bei 2 und 3 berechnet Verwendet, um die Preisgestaltung auf keine 1.Bitte beachten Sie, dass unser Beispiel nimmt den gleichen Faktor für Auf-und Abwärtsbewegung in beiden Schritten - u und d werden in compounded fashion angewendet. Hier ist ein Arbeitsbeispiel mit Berechnungen. Assume eine Put-Option mit Ausübungspreis 110 Derzeit handeln bei 100 und läuft in einem Jahr Jährliche risikofreie Rate ist bei 5 Preis wird erwartet, um 20 zu erhöhen und verringern 15 alle sechs Monate. Let s Struktur das Problem. Hier, u 1 2 und d 0 85, X 100, t 0 5.using oben abgeleitete Formel von, erhalten wir q 0 35802832.Wert von Put-Option an Punkt 2.At P Upup-Bedingung, zugrunde liegenden 100 1 2 1 2 144 führt zu P upup zero. At P updn Zustand, zugrunde liegend sein wird 100 1 2 0 85 102, die zu P updn 8.At P dndn Bedingung führen, wird darunter 100 0 85 0 85 72 25, die zu P dndn 37 75.p 2 0 975309912 0 35802832 0 1-0 35802832 8 5 008970741.Similarly , P 3 0 975309912 0 35802832 8 1-0 35802832 37 75 26 42958924.Und daher Wert der Put-Option, p 1 0 975309912 0 35802832 5 008970741 1-0 35802832 26 42958924 18 29. Gleichermaßen erlauben Binomialmodelle, das zu brechen Ganze Option Dauer, um weiter verfeinert mehrere Stufen Ebenen Mit Computerprogrammen oder Tabellenkalkulationen kann man rückwärts einen Schritt zu einem Zeitpunkt arbeiten, um den aktuellen Wert der gewünschten Option zu erhalten. Lassen Sie mit einem weiteren Beispiel mit drei Schritten für binomiale Option Bewertung Eine Put-Option des europäischen Typs, mit 9 Monaten nach Ablauf des Ausübungspreises von 12 und des laufenden Kurses bei 10 Angenommen, Risikofreier Zinssatz von 5 für alle Perioden Angenommen, alle 3 Monate, kann der zugrunde liegende Preis 20 nach oben oder unten verschieben und uns geben uns 1 2, d 0 8, t 0 25 und 3 Schritt Binomialbaum. Die Zahlen in rot zeigen zugrunde liegenden Preisen, während die in blau die Auszahlung der Put-Option. Risk neutrale Wahrscheinlichkeit q berechnet auf 0 531446.Using den oben genannten Wert von Q und Auszahlungswerte bei t 9 Monaten werden die entsprechenden Werte bei t 6 Monaten berechnet. Weiterhin werden unter Verwendung dieser berechneten Werte bei t 6 die Werte bei t 3 und dann bei t 0 den aktuellen Tageswert der Put-Option als 2 18, die ziemlich nah an dem ist, der mit Black-Scholes Modell 2 berechnet wird. Obwohl die Verwendung von Computerprogrammen viele dieser intensiven Berechnungen einfach machen kann, bleibt die Vorhersage der zukünftigen Preise eine große Einschränkung der Binomialmodelle für die Optionspreise Feiner die Zeitintervalle, desto schwieriger wird es, die Auszahlungen am Ende jeder Periode präzise vorherzusagen. Allerdings ist die Flexibilität, um Veränderungen, wie erwartet, zu verschiedenen Zeitpunkten zu integrieren, ein zusätzliches Plus, was es für die Preisgestaltung der amerikanischen Optionen geeignet macht Frühe Übungsbewertungen Die mit dem Binomialmodell berechneten Werte stimmen eng mit denen überein, die von anderen häufig verwendeten Modellen wie den Black-Scholes berechnet wurden, was die Nützlichkeit und Genauigkeit von Binomialmodellen für die Optionspreise anzeigt. Binomiale Preismodelle können nach dem Vorzug eines Händlers entwickelt werden Und arbeitet als eine Alternative zu Black-Scholes. A Umfrage von der United States Bureau of Labor Statistics durchgeführt, um zu helfen, Stellenangebote zu sammeln Es sammelt Daten von Arbeitgebern. Die maximale Höhe der Gelder der Vereinigten Staaten können leihen Die Schulden Decke wurde unter der Zweite erstellt Liberty Bond Act. Der Zinssatz, bei dem ein Depotinstitut Geld an der Federal Reserve an eine andere Depotbank leiht.1 Ein statistisches Maß für die Streuung der Renditen für einen bestimmten Wertpapier oder Marktindex Volatilität kann entweder gemessen werden Kongress verabschiedete 1933 als Bankengesetz, das Geschäftsbanken daran hinderte, an der Investition teilzunehmen. Nichts Lohnsumme bezieht sich auf irgendeinen Job außerhalb von Bauernhöfen, privaten Haushalten und dem gemeinnützigen Sektor Das US Bureau of Labor. How to Understanding Binary Options. A binary Option , Manchmal auch als digitale Option bezeichnet, ist eine Art von Option, bei der der Händler eine Ja - oder Nein-Position auf den Preis eines Bestandes oder eines anderen Vermögenswertes wie ETFs oder Währungen annimmt und die daraus resultierende Auszahlung alles oder nichts ist , Binäre Optionen können einfacher zu verstehen und zu handeln als herkömmliche Optionen. Binäre Optionen können nur am Verfallsdatum ausgeübt werden Wenn nach Ablauf der Option über einen bestimmten Preis abrechnet, erhält der Käufer oder Verkäufer der Option einen vorgegebenen Geldbetrag In ähnlicher Weise, wenn die Option unter einem bestimmten Preis abrechnet, erhält der Käufer oder Verkäufer nichts. Dies erfordert eine bekannte Aufwärts - oder Abwärtsverlustrisikobewertung Im Gegensatz zu herkömmlichen Optionen bietet eine binäre Option eine vollständige Auszahlung, egal wie weit der Vermögenswert über oder unterhalb liegt Der Streik oder Zielpreis. Method Einer von drei Verständnis der notwendigen Bedingungen Edit. Learn über Optionen Handel Eine Option in der Börse bezieht sich auf einen Vertrag, der Ihnen das Recht, aber nicht die Verpflichtung, zu kaufen oder zu verkaufen eine Sicherheit an einem bestimmten Preis auf oder vor einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft Wenn Sie glauben, dass der Markt steigt, können Sie einen Anruf erwerben, der Ihnen das Recht gibt, die Sicherheit zu einem bestimmten Preis über ein zukünftiges Datum zu erwerben. Dies bedeutet, dass Sie denken, dass die Aktie zunehmen wird Im Preis Wenn Sie glauben, dass der Markt fällt, können Sie einen Putte kaufen, so dass Sie das Recht haben, die Sicherheit zu einem bestimmten Preis bis zu einem zukünftigen Datum zu verkaufen. Dies bedeutet, dass Sie wetten, dass der Preis in der Zukunft niedriger sein wird als das, was es ist Handel für jetzt 1.Learn über binäre Optionen Auch als Fixed-Return-Optionen genannt, haben diese ein Ablaufdatum und auch einen Ausübungspreis Ein Ausübungspreis ist der Preis, zu dem eine Aktie gekauft oder verkauft werden kann durch den Optionsinhaber zu einem bestimmten Datum Wird in der binären Option Vertrag 2. Wenn Sie richtig auf den Markt s Richtung und der Preis am Verfallsdatum ist höher als der Ausübungspreis ist, würden Sie eine feste Rückgabe bezahlt werden, egal wie viel die Aktie stieg Wenn Sie Wette falsch auf den Markt s Richtung Sie verlieren Ihre gesamte Investition 3.Learn, wie ein Vertragspreis bestimmt ist Der Angebotspreis eines binären Optionsvertrages ist in etwa gleich der Markt s Wahrnehmung der Wahrscheinlichkeit des Ereignisses geschieht Der Preis einer binären Option wird als Angebotspreis angeboten, der den Angebotspreis zuerst anzeigt und Kaufpreissekunde anbietet, z. B. 3 96, was einen Geldkurs von 3 und einen Angebotspreis von 96 darstellt. Zum Beispiel, wenn ein binärer Optionsvertrag mit Eine Abrechnungspreis Auszahlung von 100 hat einen botierten Angebotspreis von 96, bedeutet dies, dass die Mehrheit des Marktes denkt, dass die zugrunde liegende Ware mit den Bedingungen der Option zu erfüllen und die volle 100 Auszahlung zu erreichen, ob das heißt, geht über oder sinkend unter einem Bestimmte Marktpreis. Dies ist der Grund, warum die Option, in diesem Fall ist so teuer das wahrgenommene Risiko ist viel niedriger 4.Learn die Begriffe in-the-money und out-of-the-money Für eine Call-Option, in-das Geld Passiert, wenn die Option s Streik Preis unter dem Marktpreis der Aktie oder anderen Vermögenswert ist Wenn es sa setzen Option, in-the-Geld passiert, wenn der Ausübungspreis ist über dem Marktpreis der Aktie oder andere Asset Out-of-the - Money wäre das Gegenteil, wenn der Ausübungspreis über dem Marktpreis für Anrufe liegt und unter dem Marktpreis für eine Put-Option. Understand One-Touch-Binär-Optionen Dies sind eine Art von Option immer beliebter bei den Händlern in der Ware und ausländischen Austauschmärkte Diese Art von Option ist für Händler nützlich, die glauben, dass der Preis eines zugrunde liegenden Aktienbestandes ein bestimmtes Niveau in der Zukunft übersteigen wird, aber sich über die Nachhaltigkeit des höheren Preises nicht sicher sind. Sie sind auch am Wochenende erhältlich, wenn die Märkte geschlossen sind Und kann höhere Auszahlungen als andere binäre Optionen bieten. Method Zwei von drei Trading Binäre Optionen Edit. Know die beiden möglichen Ergebnisse Ein Händler von binären Optionen sollten einige fühlen für die erwartete Richtung in Preisbewegung der Aktie oder andere Vermögenswerte wie Rohstoff-Futures Oder Währungsaustausch Innerhalb der meisten Plattformen werden die beiden Entscheidungen als Put und Call bezeichnet Put ist die Vorhersage eines Preisrückgangs, während Call ist die Vorhersage einer Preiserhöhung. Unlike traditionellen Optionen, vorauszusehen, die Größe einer Preisbewegung ist nicht erforderlich Stattdessen Muss man nur in der Lage sein, richtig zu prognostizieren, ob der Preis des gewählten Vermögenswertes zu einem bestimmten zukünftigen Zeitpunkt höher oder niedriger als der Streik oder Zielpreis sein wird. Wählen Sie Ihre Position aus Bewerten Sie die aktuellen Marktbedingungen um Ihre ausgewählten Aktien oder andere Vermögenswerte und bestimmen Sie Ob der Preis eher steigen oder fallen wird Wenn Ihre Einsicht am Verfallsdatum korrekt ist, ist Ihr Auszahlungsbetrag der Abrechnungswert, wie in Ihrem ursprünglichen Vertrag angegeben. Die Rückgabequote für jeden Gewinnhandel wird vom Makler festgelegt und vorzeitig bekannt gegeben . Zum Beispiel sagen wir, dass ein Investor, der auf Fremdwährungsbewegungen folgt, spürt, dass der USD-US-Dollar gegen den JPY-Japanischen Yen an Boden gewinnt und sein Risiko absichern will und versucht, seine japanische Investition daran zu hindern, in Wert zu fallen Kauf von 10.000 Binärverträgen, die sagen, dass USD JPY wird über 119 50 bis 4 00 PM ET morgen Wenn seine Analyse korrekt ist und der USD gewinnt Boden über den Yen, steigt über 119 50, die 10.000 binäre Verträge laufen in-the-money , Die eine Gesamtauszahlung von 1.000.000 ergibt Wenn der Investor 75 pro Vertrag bezahlt hat, wird er 25 pro Vertrag, das ist ein 250.000 Gesamtgewinn, eine 33 Rendite auf seine Investition Wenn jedoch der Yen nicht über 119 50 endet, 10.000 Binärverträge verfallen Out-of-the-money In diesem Fall würde der Trader seine anfängliche Investition auf die Binärdateien verlieren, würde aber durch den Wertgewinn in seinen japanischen Investitionen kompensiert werden. Lernen Sie die Vorteile des Handels von binären Optionen über traditionelle Optionen Binäre Optionen sind in der Regel einfacher zu handeln, weil sie nur ein Gefühl der Richtung der Preisbewegung der Aktie benötigen Traditionelle Optionen erfordern ein Gefühl von Richtung und Größe der Preisbewegung Keine tatsächlichen Aktien werden jemals gekauft oder verkauft, so dass der Verkauf von Aktien und Stop-Verluste sind nicht Teil des Prozesses. Ein Stop-Loss ist ein Auftrag, den Sie mit einem Börsenmakler kaufen oder verkaufen würden, sobald die Aktie einen bestimmten Preis trifft. 5.Binäre Optionen haben immer eine kontrollierte Risiko-zu-Belohnung Verhältnis, dh das Risiko und die Belohnung sind zum Zeitpunkt des Erwerbs des Vertrages vorgegeben. Traditionelle Optionen haben keine definierten Grenzen von Risiko und Belohnung und daher können die Gewinne und Verluste grenzenlos sein. Bei den Binäroptionen können die Handels - und Absicherungsstrategien im Handel mit traditionellen Optionen verwendet werden Sie sollten immer eine Marktanalyse vor jedem Handel durchführen Es gibt viele Variablen zu prüfen, wenn Sie versuchen zu entscheiden, ob der Preis für eine Aktie oder andere Vermögenswerte wird innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu erhöhen oder zu verringern Ohne Analyse, das Risiko, Geld zu verlieren erhöht Im Wesentlichen. Unter einer traditionellen Option ist der Auszahlungsbetrag nicht proportional zu dem Betrag, um den die Option endet. Wie lange eine Binäroption nur noch ein Tick vorstellt, erhält der Gewinner den gesamten festen Auszahlungsbetrag Fast jede Zeitspanne, von Minuten bis Monaten Einige Broker bieten Vertragszeiten von so kurz wie dreißig Sekunden Andere können ein Jahr dauern Dies bietet große Flexibilität und fast unbegrenzte Geldverdienen und Geld verlieren Chancen Trader müssen genau wissen, was sie tun 6.Know, wie man einen binären Optionspreis interpretiert Der Preis, bei dem eine binäre Option Handel ist, ist ein Indikator für die Chancen des Vertrages, der in-the-money endet oder out-of-the-money. Understand die Beziehung zwischen Risiko und Belohnung Sie gehen Hand in Hand in binäre Option Handel Je weniger wahrscheinlich ein bestimmtes Ergebnis ist, desto größer ist die Belohnung mit der Kommissionierung Ein intelligenter Investor versteht und wiegt jeden Vertrag auf diese beiden Matrizen, bevor er eine Position in einem Vertrag. Know, wenn zu Aus einer Position herauskommen Ein intuitiver Trader wirkt sofort, wenn er fühlt, dass sein Binärvertrag endet out-of-the-money am Verfall Beispiel Sie haben einen 75 00 Silber Vertrag, den Sie fühlen, wird nicht zu laufen in-the - Geld Anstatt es bis zum Verfallsdatum zu halten, verkauft es bei 30 00 und neutralisieren Sie Ihre offenen Zinsen wird Ihnen helfen, den Verlust zu verwalten, indem Sie 45 anstatt 75 verlieren, sobald es bestätigt wurde, um out-of-the-money. Know die zugrunde liegenden Aktien Oder andere Vermögensgegenstände Binäre Optionen leiten ihren finanziellen Wert aus den zugrunde liegenden Vermögenswerten ab. Bevor Sie in eine binäre Option investieren, stellen Sie sicher, dass Sie den zugrunde liegenden Vermögenswert verstehen. Vertraut sein mit den relevanten Finanzmärkten und wo der Vermögenswert gehandelt wird Beispiel Silver Futures sind auf NYMEX COMEX. Warnings Edit aufgeführt. Wenn die obige Beschreibung macht binäre Option Trading Sound wie Glücksspiel, das s, weil es Binäre Optionen sind ganz ähnlich wie die Platzierung von Wetten in einem Casino Es ist möglich, Geld in einem Casino oder im Handel Optionen zu machen, aber entweder Spiel erfordert Wissen, Geschick , Erfahrung und starken Nerven Vergewissern Sie sich, dass Sie genug Erfahrung Trading-Optionen erhalten, um Geld konsequent im Handel entweder traditionelle oder binäre Optionen zu machen. Resist die Versuchung, Boni aus dem Broker zu akzeptieren Boni sind grundsätzlich kostenloses Geld an binäre Optionen Händler auf bestimmten Online-Handel gegeben Plattformen Allerdings werden diese Prämien Ihre Verluste so schnell wie sie Ihre Gewinne zu erhöhen, potenziell verursachen Sie Ihre erste Investition viel schneller in einer kleinen Menge von schlechten Trades zu blasen Darüber hinaus können die Boni kommen mit Begriffen, die Sie benötigen, um zu investieren Gewisse Anzahl von Zeiten, bevor Sie Ihr Geld zurückziehen, oder andere restriktive Regeln 8.Related wikiHows Edit. How zu verstehen, Carbon Trading. How zu handeln Forex. How, um in der Börse zu investieren. Wie zu öffnen, ein Roth IRA Account. How zu berechnen implizit Zinssatz. How, um gestartete Trading Options. How zu bekommen Rich. How zu kaufen Stocks. How zu investieren kleine Mengen von Geld klug. How, um viel Geld in Online Stock Trading zu machen. Einfach zu verstehen - R Bondi, vor 2 Wochen. Seien Sie absolut sicher, dass Sie verstehen, was Sie bekommen in Heute ist Artikel re FCA und CFD-Anbieter in Großbritannien ist nur ein Beispiel für nicht alles, was glänzt ist Gold mehr - Ben Waldron, vor 3 Monaten. Nur Lernen über binäre Optionen Dieser Artikel half bei der Bereitstellung eines Überblicks, wie es funktioniert Dank mehr - Anonym, vor 6 Monaten. Ihre Informationen gaben mir den Hintergrund und das Vertrauen, um binäre Optionen weiter zu erforschen - Jill Bailey, vor 4 Monaten. Grundsätzlich und allgemein über den Binärhandel, hilfsbereit und gut verdient - Anonym, vor 7 Monaten. Es lohnt sich zu lesen Danke für so eine tolle Erläuterung - Anonym, vor 1 Monat. Vielen Dank für die Erzählung von mir, keine Boni von Maklern zu nehmen - Alan Torres, vor 9 Monaten. Ich habe ein besseres Verständnis der Risiken - Anonym, vor 4 Monaten. Die Natur der binären Optionen war hilfreich - Anonym, vor 1 Monat. Alle Informationen waren sehr informativ - Anonym, vor 4 Monaten. Sehr gute Intro in Optionen - J L B vor 8 Monaten.