Dual Moving Average Crossover System

DOUBLE MOVING AVERAGE. While die einzelnen und doppelt gleitenden durchschnittlichen Systemen sind häufig, sie werden meistens als Umkehrsysteme erwähnt, die auf dem Markt sind 100 der Zeit Wir wissen, dass der Markt doesn t Trend 100 der Zeit so das Beispiel doppelte gleitende durchschnittliche Crossover System unten ist eingerichtet, um einen Eintrag auszulösen, ist aber nicht immer auf dem Markt Die Umkehr-System-Version wird erwähnt und getestet als der doppelte gleitende Durchschnitt im Weg der Schildkröte und technische Händler Guide für Computer-Analyse der Futures-Markt Die Dual-Gleit-Durchschnitt Crossover System ist eine vereinfachte Version des Donchian 5 und 20 Systems, das in den Dow Jones-Irwin Guide To Trading Systems erwähnt und getestet wird. Allerdings haben wir auch andere Versionen des Donchian 5 20 Systems mit zusätzlichen Eintrittsregeln neben dem einfachen MA Crossover alleine gesehen LeBeau und Lucas sagen, das Donchian 5 20 ist kein einfaches Umkehrsystem, sondern verwendet einen aufwändigen Satz von Filtern. Der Grundeintrag des dualen gleitenden Durchschnittssystems ist, wenn der schneller ist Zeitrahmen bewegt die durchschnittliche Linie kreuzt den langsamen Zeitrahmen, der die durchschnittliche Linie bewegt Für die Donchian 5 Tage und 20 Tage Beispiel bewegte Durchschnitte, eine lange Position tritt auf, wenn der 5-tägige gleitende Durchschnitt über den 20-Tage-Gleitenden Durchschnitt kreuzt Eine kurze Position tritt auf, wenn der 5-tägige gleitende Durchschnitt Kreuzt unter dem 20-tägigen gleitenden Durchschnitt Sie können wählen, um den Eintrag zu nehmen, sobald die Linien kreuzen oder warten, bis der Preis auf der Seite des Kreuzes schließt. POSITION SIZING. Position Sizing und der Stop sind die größten Änderungen von der Umkehrversion Wir Ich benutze einen Stopp und berechne die Position Größe mit der Percent Volatility-Methode, die ein gesetztes Risiko ist, wenn sie gestoppt ist. Für unser Beispiel haben wir einen 14-tägigen ATR 1 5 Stopp, der 2 Konten Eigenkapital pro Position riskiert Wenn ein langer Einstieg bei 10 Stopp ist Bei 8 5, 1 5 wäre für jede Aktie gefährdet, wenn es sich um einen Aktienkauf handelt Wenn die Konto-Größe 10.000 beträgt und das Risiko pro Position 2 ist, wäre Ihr Risiko 200 Die 200 10.000 2 geteilt durch 1 50 ATR-Wert if Der Stopp wird getroffen Wäre eine Position von 133 Aktien Berechnen Sie die Position Größe, indem Sie Ihr Risiko und teilen sie durch den Wert der Bewegung auf den Stopp. Zusammen mit der Berechnung der Position Größe, werden wir ein Vielfaches der ATR als Stop verwenden Ein Beispiel verwendet Ein 14-tägiger ATR multipliziert mit 1 5 und wir fügen Zahlen dazu hinzu Wenn du eine Aktie hast, die du bei 10 eingegeben hast und der 14-tägige ATR 1 ist, würdest du aus einer langen Position bei 8 50 gestoppt werden. Eine kurze Position wäre Hielt bei 11 50. Die Umkehr-Versionen warten, bis die gleitenden durchschnittlichen Linien den anderen Weg kreuzen, aber je nach Ihren Zeitrahmen können Sie erhebliche Verzögerung, die zurück gibt viel von der Trend s Profit Ein engerer Ausstieg wie der Preis schlagen eine Parabolic SAR, Eine Pause von einem Preis-Kanal oder mit einer Pause von einer anderen gleitenden durchschnittlichen Linie kann eine bessere Alternative für Ihr System sein. Um einige Whipsaws zu vermeiden, wenn der Markt seitwärts tendiert, können Sie zusätzliche Filterung wie ADX, Stochastics oder RSI hinzufügen Wenn Sie verwenden Langsamer Zeitrahmen der m Ove Mittelwerte werden die Preis-Aktion verzögern, so dass ein zusätzlicher Filter zu kompensieren kann ein neuer Preis hoch sein, bevor eine lange Position oder ein neuer Preis niedrig vor einer kurzen Position. Mehr DETAILS. An Internet-Suche finden viele Seiten im Zusammenhang mit diesem System Sie können auch Finden Sie es in den drei oben genannten Bücher mit Testergebnissen und vergleichen Sie es mit anderen Systemen Way of the Turtle nutzt es als ein langfristiges System mit 100 Tag und 350 Tage Zeilen Technical Traders Guide für Computer-Analyse der Futures-Markt und The Dow Jones - Irwin Guide To Trading Systems nutzen es mit den 5 Tage und 20 Tage Zeilen. Backtest dieses System in MetaTrader 4 kostenlos auf dem MQL-Markt Kaufen Sie eine kompilierte Version dieses Systems auf dem MQL-Markt Kaufen Sie den vollständigen Code für dieses System zu automatisieren und Testen Sie dieses Dual Moving Average System mit MetaTrader 4.Backtest dieses System in MetaTrader 5 kostenlos auf dem MQL Markt Kaufen Sie eine kompilierte Version dieses Systems auf dem MQL Markt Kaufen Sie den vollständigen Code für dieses System, um zu automatisieren und zu testen S Dual Moving Durchschnittliches System mit MetaTrader 5.2012 GTV HOLDINGS, LLC ALLE RECHTE VORBEHALTEN Über uns Kontaktieren Sie uns. YOU ÜBERNEHMEN ALLE RISIKO, DIE MIT INVESTITIONSBESCHLÜSSEN GEFERTIGT WERDEN AUF DER GRUNDLAGE VON INFORMATIONEN, DIE AUF DIESER WEBSITE HANDEL ENTHALTEN WERDEN, IST SPECULATIV IN NATUR UND NICHT FÜR ALLE INVESTOREN INVESTOREN ANGEFÜHRT SOLLTE NUR DAS RISIKOKAPITAL VERWENDEN, DASS SIE VORBEREITET WERDEN KÖNNEN, DASS SIE IMMER DAS RISIKO VON UNTERSTÜTZEN VERLUST-INVESTOREN AUSGEFÜHRT SOLLTEN, SOLLTE IHRE EIGENE PERSÖNLICHE FINANZIELLE SITUATION VOR HANDELSANLAGEN AUF DIESER WEBSITE ZURÜCKZUFÜHRENDE BEISPIELE UND SIND NICHT EMPFEHLUNGEN ZU KAUFEN ODER VERKAUFEN VERGANGENE LEISTUNG NICHT GARANTIE ZUKÜNFTIGE ERGEBNISSE. Ein Test, um die beste bewegliche durchschnittliche Verkaufsstrategie zu finden Von Dr. Winton Filz. Um unsere Handelssysteme und Algorithmen zu entwickeln oder zu verfeinern, führen unsere Händler häufig Experimente, Tests, Optimierungen und so weiter Wir haben mehrere Verkaufstrategien getestet Und sind jetzt teilen einige dieser Ergebnisse R Donchian, popularisiert das System, in dem ein Verkauf erfolgt, wenn die 5-tägige gleitende durchschnittliche Kreuze unterhalb des 20-tägigen gleitenden Durchschnittes RC Allen popularisierte das System, in dem ein Verkauf auftritt, wenn der 9-tägige gleitende Durchschnitt unter dem 18-Tage-gleitenden Durchschnitt überschreitet. Einige Händler glauben, dass sie weniger von den Gewinnen, die sie erzielen, aufgeben Wenn sie einen kürzeren lang gleitenden Durchschnitt verwenden Diese Leute ziehen es vor, zu verkaufen, wenn der 5-tägige gleitende Durchschnitt unter dem 10-tägigen gleitenden Durchschnitt übergeht. Trader haben Variationen auf diesen Ideen verwendet, die einige Vorteile für eine Variante und andere, die die Vorteile eines anderen übertreffen Trader erzählte uns über die Überkreuzung der 7-Tage - und 13-Tage-exponentiellen gleitenden Durchschnitte Da dieses System scheinbar etwas Verdienst zu haben schien, wurde es in die Tests für Vergleichszwecke aufgenommen. Die Strategien, die in dieser speziellen Versuchsreihe abgedeckt wurden, beinhalteten alle dualen Systeme in Die der kürzere gleitende Durchschnitt zwischen 4 Tagen und 50 Tagen lag und der längere gleitende Durchschnitt zwischen dem kurzen gleitenden Durchschnitt in der Länge und 200 Tagen lag. Hier berichten wir über einige der beliebtesten Systeme Und auf Variationen dieser Systeme. Sell, wenn die Aktie s einfache 9-Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt unter seinem einfachen 18-Tage gleitenden Durchschnitt. Sell, wenn der Bestand s einfache 10-Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt unter seinem einfachen 18-Tage gleitenden Durchschnitt. Sell Wenn die Aktie s einfach 10-Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt unter seinem einfachen 19-Tage gleitenden Durchschnitt. Sell, wenn die Aktie s einfach 9-Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt unter seinem einfachen 19-Tage gleitenden Durchschnitt. Sell, wenn die Aktie einfach 9-Tage Gleitende durchschnittliche Kreuze unter seinem einfachen 20-Tage gleitenden Durchschnitt. Sell, wenn die Aktie s einfache 10-Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt unter seinem einfachen 20-Tage gleitenden Durchschnitt. Sell, wenn die Aktie einfache 4-Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt unter seinem einfachen 18- Tag gleitenden Durchschnitt. Sell, wenn die Aktie s einfache 5-Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt unter seinem einfachen 18-Tage gleitenden Durchschnitt. Sell, wenn die Aktie s einfach 4-Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt unter seinem einfachen 20-Tage gleitenden Durchschnitt. Sell, wenn die Aktie S einfache 5-Tage gleitende durchschnittliche Kreuze unter seinem einfachen 20-Tage gleitenden Durchschnitt. Sell, wenn die Stock s einfache 5-Tage gleitenden durchschnittlichen Kreuze unter seinem einfachen 9-Tage gleitenden Durchschnitt. Sell, wenn die Aktie s einfache 4-Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt unter seinem einfachen 9-Tage gleitenden Durchschnitt. Sell, wenn die Aktie s einfach 4-Tage gleitenden Durchschnitt Kreuzt unter seinem einfachen 10-tägigen gleitenden Durchschnitt. Sell, wenn die Aktie s einfache 5-Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt unter seinem einfachen 10-Tage gleitenden Durchschnitt. Sell, wenn der Vorrat s exponentielle 7-Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt unter seinem exponentiellen 13-Tage-Bewegung Durchschnitt. Sell, wenn die Aktie s exponentiellen 7-Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt unter seinem exponentiellen 14-Tage gleitenden Durchschnitt. Wir wollten Kurvenanpassung zu vermeiden Das heißt, wir wollten diese Strategien über eine breite Palette von Aktien, die eine Vielzahl von Branchen zu testen Und Marktsektoren Auch wollten wir über eine Vielzahl von Marktbedingungen testen. Daher haben wir die Strategien auf jeweils etwa 3000 Aktien über einen Zeitraum von etwa 9 Jahren oder über den Zeitraum getestet, in dem die Aktie gehandelt hat, wenn sie für weniger als 9 gehandelt hat Jahre, Factoring in Commissi Ons aber nicht Schlupf Slippage Ergebnisse, wenn der Verkaufsauftrag für 30 ist, aber der Preis, bei dem der Verkauf ausgeführt wird, ist 29 99 In diesem Fall wäre der Schlupf ein Penny ein Anteil Die gleiche Kaufstrategie wurde konsequent für jeden Test verwendet Die einzige Variable War die Regel für den Verkauf Für jede Strategie haben wir die Renditen auf alle Aktien gesammelt Wir haben insgesamt 47.312 Tests durchgeführt. Die Idee hinter diesem Experiment war, um herauszufinden, welche von diesen verkaufen Disziplinen die besten Ergebnisse die meiste Zeit für die meisten Aktien Erinnere dich Dass die Rentabilität eines Systems, das auf eine einzelne Aktie angewendet wird, auch wenn dies für 3000 Aktien wie bei unserem Test wiederholt wird, nicht das ganze Bild malt. Die Rentabilität pro Zeiteinheit investiert ist ein besserer Weg, um Systeme zu vergleichen Bei der Durchführung dieses Tests bei uns Dass jedes System auf ein neues Kaufsignal warten musste, das in der Bestandsaufnahme getestet wurde Im wirklichen Leben konnte ein Händler sofort nach einem Verkauf auf einen anderen Bestand springen. Daher hätte der Trader wenig oder gar keine Dea D Zeit beim Warten auf den nächsten Kauf Ein System, das weniger rentabel ist, aber das verlässt eine Position früher könnte daher generieren mehr Gewinne über ein Jahr durch Reinvestition in eine andere Sicherheit, sobald die erste verkauft wird. Auf der anderen Seite würde es Sei ein schlechterer Darsteller, wenn es auf das nächste Kaufsignal auf dem gleichen Lager warten musste, während ein weiteres langsameres System immer noch hielt und Geld verdiente. So kann ein System, das in 20 Tagen einen 10-Gewinn fängt, nicht gut mit einem anderen System übereinstimmen, das nur erfasst wird Ein 7 Gewinn in den ersten 10 Tagen des gleichen Zuges und dann verkauft, um eine andere Position anderswo zu nehmen. Die verschiedenen Verkaufssysteme sind unten in der Reihenfolge ihrer Profitabilität angeordnet Die linke Spalte ist der kurze gleitende Durchschnitt und die mittlere Spalte ist der lange gleitende Durchschnitt Die Verkaufssignale wurden generiert, wenn der kurze Durchschnitt unter dem langen Durchschnitt gekreuzt wurde. Die rechte Spalte ist die Gesamtrentabilität für alle geprüften Bestände. Der Schlüsselgegenstand ist nicht die tatsächliche Größe Des Gewinns für jedes Verkaufssystem Dies würde erheblich variieren mit verschiedenen Kauf-und Verkaufssystem Kombinationen Wir wurden nicht für die Rentabilität eines kompletten Systems, sondern für die relative Verdienst der verschiedenen Verkaufssysteme isoliert von ihren jeweiligen optimalen Kauf Disziplinen Wie Sie können Sehen Sie aus dem Tisch, verkaufen, wenn die 9-Tage gleitenden Durchschnitt unter dem 18-Tage gleitenden Durchschnitt überschritten wurde nicht so rentabel wie Verkauf, wenn die 10-Tage gleitenden Durchschnitt unter dem 20-Tage gleitenden Durchschnitt Donchian s 5-Tage gleitenden Durchschnitt Kreuz überschritten Des 20-tägigen Durchschnittes war auch rentabler als das 9-tägige durchschnittliche Kreuz des 18-Tage-Durchschnitts Alle Tests waren identisch Die einzige Variable war die Kombination von bewegten Durchschnitten ausgewählt Die beiden exponentiellen Systeme waren am unteren Rand der Liste in der Rentabilität Lesen Sie diesen Bericht nicht, ohne den Follow-up-Bericht zu lesen, indem Sie auf den Link unterhalb der Tabelle klicken. Die Tabelle enthält nur einen Teil der Geschichte. Auch diese Studie war kein Versuch, die Rela zu messen Echte Entzündlichkeit von Komplettsystemen Zum Beispiel kann das RC Allen System als Komplettsystem bei den folgenden Tabellen sehr gut überlegen werden. Der Einstiegspunkt eines Systems hat viel mit dem am Ausgangspunkt erzielten Gewinn zu tun Eines Systems Die Einstiegspunkte der verschiedenen Systeme wurden in dieser Studie ignoriert. Diese Studie unterstützt die Vorstellung, dass die Verkaufsseite eines dreifach gleitenden Durchschnittssystems auf der Grundlage der 5-, 10- und 20-Tage-Gleitdurchschnitte wahrscheinlich ist Mehr rentabel als die Verkaufsseite der ähnlichen 4-, 9-, 18-Tage-Gleitendurchschnitt-Kombination Es hat den zusätzlichen Vorteil, dass wir die Abwärtsüberquerung des 5-tägigen gleitenden Durchschnitts im Verhältnis zum 20-tägigen gleitenden Durchschnitt überwachen können Letzteres ist das System von Donchian, und es ist ein starkes System in seinem eigenen Recht Es gibt auch frühere Signale als entweder die 9-18 oder die 10-20 Kombinationen, einschließlich der 5-, 10- und 20-Tage-gleitenden Durchschnitte Auf unseren Charts gibt uns eine zusätzliche Option Wir können Verwenden Sie die 5-, 10- und 20-Tage-Triple-Moving-Center-System, um unsere Verkaufssignale zu generieren, oder wir können Donchian s 5-, 20-Tage-Dual-Gleit-Durchschnitt-System verwenden Wenn das Stock-Muster nicht aussieht oder uns richtig fühlen, Das 5-tägige gleitende durchschnittliche Kreuz gibt uns einen früheren Ausstieg Andernfalls können wir auf den 10-20 Crossover warten Während wir Unterschiede zwischen den Top-Systemen unterscheiden konnten, sollte man sich erinnern, dass die Unterschiede in der Netto-Gesamtrendite über die gesamte Zeit von Tests waren sehr klein auf einer prozentualen Basis Zum Beispiel, der Unterschied zwischen dem Top-Ranking-System und dem einen auf Platz acht war nur etwa 2 4 Wenn Sie das über die gesamte Zeit der Studie zu verbreiten, werden Sie sehen, dass die jährlichen Unterschiede Sind wirklich sehr klein Im Hinblick auf komplette Systeme kann das 9-, 18-Tage-System rentabler sein als das 10-, 20-Tage-System oder das Donchian-System Für diese Überlegungen und andere Kommentare und Informationen, Up-Test Ein Test, um das Beste Mo zu finden Ving Durchschnittliche Verkaufsstrategie Kommentare und Beobachtungen. Geben Sie mehr dazu und sehen Sie eine Liste der Tutorials auf Disziplinen für Investoren und Händler. Copyright 2008 - 2016 von aka Stock Disciplines, LLC. Dr Winton Felt unterhält eine Vielzahl von kostenlosen Tutorials, Lager Alerts, Und Scanner-Ergebnisse auf hat eine Markt-Review-Seite auf hat Informationen und Illustrationen in Bezug auf Pre-Surge-Setups und Informationen und Videos über Volatilität angepasst Stop Verluste at. Notice to Webmasters Wenn Sie diesen Artikel auf Ihrem Blog oder Website veröffentlichen möchten, Sie Kann dies nur dann tun, wenn Sie sich an unsere Nutzungsbedingungen und Vereinbarungen halten. Durch die Veröffentlichung dieses Artikels erklären Sie sich damit einverstanden, sich an die Nutzungsbedingungen und Vereinbarungen des Verlags zu halten Verwendung und Vereinbarungen, indem Sie auf die folgenden blauen Begriffe klicken. 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WICHTIGE HINWEISE Durch die Nutzung dieser Website, stimmen Sie zu unserem Nutzungsbedingungen und Datenschutzrichtlinien Sehen Sie sie, indem Sie auf ihre Links in der Nähe der Unterseite des Menüs auf der linken Seite jeder Seite. Moving Durchschnittliche Crossover-Strategie. On dieser Seite Ich möchte Sie durch einen Vergleich von ein paar gleitenden durchschnittlichen Crossover-Systeme Eins Verwendet zwei einfache gleitende Durchschnitte sma s und die anderen verwendet drei sma s. Ever gedacht über die Verwendung eines Dual-Gleit-Durchschnitt-System zu handeln. Wenn Sie erwägen, mit Dual Bewegte durchschnittliche Übergänge zu betreten und zu verlassen Trades, könnten Sie prüfen, ein Triple MA-System zu vergleichen, um sie nebeneinander auf verschiedenen Aktien oder anderen Handelsinstrumenten sowie verschiedene Zeiträume oder Zeitrahmen zu testen Testen Sie verschiedene gleitende durchschnittliche Perioden, aber seien Sie vorsichtig nicht Um sich auf optimierte oder kurvenreiche Ergebnisse zu verlassen. Aber da einige meiner Besucher nicht wissen, was das ist, lass uns über einige Grundlagen zuerst gehen. WHAT SA MOVING AVERAGE CROSSOVER. Das Bild auf der rechten Seite ist ein Beispiel für eine doppelte gleitende durchschnittliche Crossover Das würde ein Kaufsignal bullish crossover einleiten Ein schneller gleitender Durchschnitt 8 sma - blaue Kreuze über einem langsameren Durchschnitt 13 sma - yellow. Notice, dass das Signal nicht bis zum Ende der Bar bestätigt wird Dies bedeutet, dass der eigentliche Eintrag im Live - Handel irgendwo wäre In der nächsten Bar Wahrscheinlich in der Nähe der offenen dieser Bar. Wenn Sie Port getan haben keine Backtesting noch, diese Art von einfachen System wird wahrscheinlich einer der ersten, die Sie testen, da es sehr wenig erfordert Programmier-Fähigkeiten Jedenfalls, wenn Sie diesen Weg hinuntergehen, werden Sie feststellen, dass der Eröffnungskurs der nächsten Bar nach dem Kreuz ist, wo Backtesting-Software je nach Einstellung wird die simulierten Trades platzieren, was vernünftig ist, denn wenn Sie tatsächlich handeln mit Automatisierte Trading-Software Dies ist eine enge Annäherung, wo Ihr Handel stattfinden würde. Mit einem typischen Stop-Reverse-System, würde diese lange Einreise nicht verlassen werden, bis die blaue, schnellere MA gekreuzt unterhalb der gelben, langsamer MA Diese MA bearish Crossover nicht nur verlassen Der Handel, sondern initiiert auch einen kurzen Handel in die entgegengesetzte Richtung So, mit doppelten gleitenden durchschnittlichen Crossover-Systemen ist der Trader immer in einem Handel, lang oder kurz. Lets werfen Sie einen Blick auf ein Intraday-Beispiel im Laufe eines Tages. DUAL BEWEGLICHER DURCHSCHNITTLICHER CROSSOVER. Wir verwenden ein 5-minütiges Diagramm von SPY mit zwei einfachen gleitenden Durchschnitten für das erste Beispiel Fast 8 sma-green und Slow 13 sma-yellow. Ich wählte diesen besonderen Tag, weil ich was illustrieren wollte At ist sehr typisch für praktisch jede gleitende durchschnittliche Crossover-Strategie Der erste lange Handel nach 11:00 Uhr geht sehr gut und tatsächlich fängt ein guter Pullback-Eintrag. Der Ausstieg um 12 45pm ist rentabel. But, möchte ich d, dass Sie zu beobachten ist die abgehackt Preis-Aktion zwischen 12 00 - 3 00 Dies ist, wo doppelte MA-Systeme können wirklich Ihre Gewinne abschleifen Die MA s nur whipsaw hin und her verursacht drei Verluste in einer Reihe, wahrscheinlich verdampfen die Gewinne aus dem ersten Handel Wenn eine Person diese Methode handelte An diesem Tag, glücklicherweise hätten sie einen mehr anständigen gewinnenden Handel bei 2 30 gesehen. Der gute Teil dieses Systems wird auf dem ersten Handel und dem letzten Handel angezeigt Während gleitende durchschnittliche Übergänge scheitern kläglich während der gehackten Preisaktion, arbeiten sie sehr gut während Tendenz Preis Aktion. Wenn Sie Backtest diese einfachen Stop-und Reverse-Systeme, und inspizieren eine, die mit einem Gewinn kommt, werden Sie wahrscheinlich feststellen, dass der Gewinn weniger als 50 ist, aber der durchschnittliche Gewinner wird größer als t Er durchschnittlicher Verlierer. Das ist, weil gleitende durchschnittliche Crossover-Systeme im Wesentlichen Trendhandelssysteme sind. Und Trendhandelssysteme haben fast immer diese Eigenschaft für einen kleinen Prozentsatz der Gewinner und eine gute zu ratio. In den Charts unter L Long, S Short und Ex Exit. FREIES BEWEGLICHER DURCHSCHNITTLICHER CROSSOVER. So weit die Diskussion konzentriert sich um ein Stop-Reverse-Typ-System, wobei ein Signal für einen Ausgang, produziert auch einen Handel in die entgegengesetzte Richtung Aber wenn wir einen dritten gleitenden Durchschnitt in das System einführen, kann es ein Periode der Neutralität Mit anderen Worten, kein Handel findet statt - du bist in bar. Für dieses Beispiel werden wir ein 3-Minuten-Chart und drei einfache gleitende Durchschnitte 4 sma, 10 sma und 50 sma verwenden. Die Regeln sind sehr einfach Wenn die langsame Linie 50 sma steigt, und die schnelle Linie 4 sma kreuzt über der Mittellinie 10 sma, gibt es ein Kaufsignal Das Ausgangssignal kommt, wenn die schnelle Linie unterhalb der Mittellinie kreuzt. Die Regeln sind das Gegenteil für kurze Einträge Es ist leicht zu sehen, dass das System ist ähnlich wie das Handeln von der Tendenz eines höheren Zeitrahmens. Eine Alternative zu diesem System wäre, nur lange Einträge zu nehmen, wenn sowohl die schnelle und mittlere gleitende Mittelwerte über dem langsamen sma. Be bewusst, dass, wenn Ihr Umgang mit Drei Freiheitsgrade 3 Variablen, anstatt zwei wie im obigen Beispiel, machen Sie das System komplexer und schaffen so viele weitere Kombinationsmöglichkeiten zu testen. Natürlich macht Backtesting-Software das zu einem Schnappschuss, aber denken Sie daran, dass Filter und Komplexität hinzugefügt werden Doesn t immer ein besseres System Häufig kann ein einfacheres System robuster unter Prüfung sein. Ein Beispiel ist unten. Wenn Sie interessiert in bewegten Durchschnitten sind, möchten Sie vielleicht auch auf meiner Seite auf, wie man gleitende Durchschnitte als nachlaufende verwenden halt.